Ekspozycja na ryzyko walutowe
| Aktywa wg walut | 31 grudnia 2022 | 31 grudnia 2021 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLN | EUR | USD | Pozostałe | Razem | PLN | EUR | USD | Pozostałe | Razem | |
| Należności od klientów z tytułu kredytów | 174 067 | 35 520 | 1 570 | 1 5361) | 212 693 | 180 434 | 29 637 | 1 254 | 3 6832) | 215 008 |
| Pochodne instrumenty finansowe | 14 503 | 1 450 | 243 | 1 | 16 197 | 7 293 | 918 | 116 | 1 | 8 328 |
| Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe | 130 875 | 13 411 | 9 612 | 935 | 154 833 | 118 622 | 7 891 | 10 547 | 1 230 | 138 290 |
| Wyceniane w zamortyzowanym koszcie | 93 592 | 7 686 | 4 463 | 313 | 106 054 | 79 040 | 1 946 | 1 829 | 455 | 83 270 |
| Dłużne papiery wartościowe | 80 542 | 6 707 | 4 326 | 71 | 91 646 | 71 142 | 1 122 | 1 774 | 145 | 74 183 |
| Rządowe | 59 486 | 5 254 | 3 820 | 71 | 68 631 | 63 178 | 262 | 1 774 | 145 | 65 359 |
| Pozostałe | 21 056 | 1 453 | 506 | – | 23 015 | 7 964 | 860 | – | – | 8 824 |
| Transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży | 6 991 | 80 | – | – | 7 071 | 4 117 | – | – | – | 4 117 |
| Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych | 2 511 | 287 | 28 | 242 | 3 068 | 704 | 332 | 38 | 310 | 1 384 |
| Pożyczki | 3 548 | 612 | 109 | – | 4 269 | 3 077 | 492 | 17 | – | 3 586 |
| Wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody | 31 311 | 4 780 | 3 965 | 548 | 40 604 | 32 654 | 4 897 | 7 553 | 703 | 45 807 |
| Instrumenty kapitałowe | 1 609 | 39 | – | – | 1 648 | 719 | 49 | – | – | 768 |
| Dłużne papiery wartościowe | 29 702 | 4 741 | 3 965 | 548 | 38 956 | 31 935 | 4 848 | 7 553 | 703 | 45 039 |
| Rządowe | 22 203 | 3 331 | 2 028 | – | 27 562 | 23 599 | 3 348 | 5 373 | – | 32 320 |
| Pozostałe | 7 499 | 1 410 | 1 937 | 548 | 11 394 | 8 336 | 1 500 | 2 180 | 703 | 12 719 |
| Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy | 5 972 | 945 | 1 184 | 74 | 8 175 | 6 928 | 1 048 | 1 165 | 72 | 9 213 |
| Instrumenty kapitałowe | 443 | 20 | 322 | 45 | 830 | 532 | 17 | 349 | 33 | 931 |
| Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne | 3 231 | 882 | 739 | 24 | 4 876 | 4 200 | 968 | 620 | 28 | 5 816 |
| Dłużne papiery wartościowe | 2 298 | 43 | 123 | 5 | 2 469 | 2 196 | 63 | 196 | 11 | 2 466 |
| Rządowe | 2 070 | 28 | 109 | 5 | 2 212 | 1 958 | 47 | 167 | 11 | 2 183 |
| Pozostałe | 228 | 15 | 14 | – | 257 | 238 | 16 | 29 | – | 283 |
| Należności | 10 621 | 1 378 | 615 | 28 | 12 642 | 7 836 | 1 167 | 341 | 74 | 9 418 |
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych | 10 077 | 3 338 | 1 472 | 1 0733) | 15 960 | 5 063 | 2 310 | 1 041 | 1 0334) | 9 447 |
| Aktywa, razem | 340 143 | 55 097 | 13 512 | 3 573 | 412 325 | 319 248 | 41 923 | 13 299 | 6 021 | 380 491 |
1)W tym 413 mln zł we frankach szwajcarskich, 545 mln zł w funtach brytyjskich, 244 mln zł w lejach rumuńskich oraz 243 mln zł w koronach norweskich.
2) W tym 2 332 mln zł we frankach szwajcarskich, 628 mln zł w funtach brytyjskich i 372 mln zł w lejach rumuńskich.
3) W tym 306 mln zł we frankach szwajcarskich i 275 mln zł w funtach brytyjskich.
4) W tym 377 mln zł w funtach brytyjskich, 228 mln zł we frankach szwajcarskich, 80 mln zł w koronach norweskich oraz 69 mln zł w koronach szwedzkich.
2) W tym 2 332 mln zł we frankach szwajcarskich, 628 mln zł w funtach brytyjskich i 372 mln zł w lejach rumuńskich.
3) W tym 306 mln zł we frankach szwajcarskich i 275 mln zł w funtach brytyjskich.
4) W tym 377 mln zł w funtach brytyjskich, 228 mln zł we frankach szwajcarskich, 80 mln zł w koronach norweskich oraz 69 mln zł w koronach szwedzkich.
| Zobowiązania wg walut | 31 grudnia 2022 | 31 grudnia 2021 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLN | EUR | USD | Pozostałe | Razem | PLN | EUR | USD | Pozostałe | Razem | |
| Zobowiązania podporządkowane | 6 184 | – | – | – | 6 184 | 6 227 | 47 | – | – | 6 274 |
| Zobowiązania z tytułu własnych dłużnych papierów wartościowych | 10 764 | 319 | 7 | – | 11 090 | 5 143 | 791 | 6 | – | 5 940 |
| Zobowiązania wobec banków | 4 390 | 3 095 | 138 | 971) | 7 720 | 4 624 | 2 652 | 77 | 1172) | 7 470 |
| Zobowiązania wobec klientów z tytułu depozytów | 225 346 | 32 050 | 16 254 | 4 4083) | 278 058 | 222 397 | 26 529 | 12 565 | 3 6644) | 265 155 |
| Pochodne instrumenty finansowe | 19 765 | 997 | 188 | 6 | 20 956 | 10 810 | 896 | 168 | 6 | 11 880 |
| Inne zobowiązania | 13 374 | 2 876 | 867 | 61 | 17 178 | 10 702 | 1 950 | 400 | 151 | 13 203 |
| Zobowiązania wg walut, razem | 279 823 | 39 337 | 17 454 | 4 572 | 341 186 | 259 903 | 32 865 | 13 216 | 3 938 | 309 922 |
1) W tym 93 mln zł we frankach szwajcarskich.
2) W tym 107 mln zł we frankach szwajcarskich. 3) W tym 2 044 mln zł w funtach brytyjskich, 1 250 mln zł we frankach szwajcarskich, 308 mln zł w koronach norweskich, 226 mln zł w dolarach kanadyjskich, 189 mln zł w koronach szwedzkich, 76 mln zł w dolarach australijskich. 4) W tym 1 826 mln zł w funtach brytyjskich, 854 mln zł we frankach szwajcarskich, 254 mln zł w koronach norweskich, 202 mln zł w dolarach kanadyjskich, 172 mln zł w koronach szwedzkich, 61 mln zł w dolarach australijskich.
2) W tym 107 mln zł we frankach szwajcarskich. 3) W tym 2 044 mln zł w funtach brytyjskich, 1 250 mln zł we frankach szwajcarskich, 308 mln zł w koronach norweskich, 226 mln zł w dolarach kanadyjskich, 189 mln zł w koronach szwedzkich, 76 mln zł w dolarach australijskich. 4) W tym 1 826 mln zł w funtach brytyjskich, 854 mln zł we frankach szwajcarskich, 254 mln zł w koronach norweskich, 202 mln zł w dolarach kanadyjskich, 172 mln zł w koronach szwedzkich, 61 mln zł w dolarach australijskich.
W celu zarządzania ryzykiem walutowym Grupa PZU wykorzystuje także instrumenty pochodne, co pozwala m. in. na zajęcie wybranej ekspozycji rynkowej w sposób bardziej efektywny niż instrumenty kasowe.
Kolejna tabela prezentuje test wrażliwości portfela instrumentów finansowych Grupy PZU (z wyjątkiem należności od klientów z tytułu kredytów i zobowiązań z tytułu depozytów), w odniesieniu do instrumentów finansowych, dla których ryzyko ponosi Grupa PZU.
W skład aktywów finansowych narażonych na ryzyko kursów walutowych wchodzą inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe Grupy PZU oraz pochodne instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych.
| Zmiana wartości portfela w wyniku zmiany kursu walut o +/- 20% | 31 grudnia 2022 | 31 grudnia 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
| spadek | wzrost | spadek | wzrost | |
| EUR | -792 | 799 | -764 | 779 |
| USD | -21 | 14 | -40 | 60 |
| GBP | 2 | -2 | 1 | – |
| Pozostałe | -41 | 50 | -71 | 73 |
| Razem | -852 | 861 | -874 | 912 |