W tej sekcji przedstawiono informacje związane z działalnością kredytową banków Grupy PZU.
W celu zapobiegania niekorzystnym zdarzeniom wynikającym z nadmiernej koncentracji zaangażowań zarówno Pekao, jak i Alior Bank ograniczają ryzyko koncentracji, ustanawiając limity i stosując normy koncentracji wynikające zarówno z przepisów zewnętrznych, jak i przyjętych wewnętrznie. Należą do nich m. in.:
- zasady identyfikacji obszarów wystąpienia ryzyka koncentracji z tytułu działalności kredytowej;
- uwzględnianie ryzyka koncentracji w procesie szacowania kapitału wewnętrznego;
- proces ustalania i aktualizowania wysokości limitów;
- proces zarządzania limitami wraz z ustaleniem sposobu postępowania w przypadku przekroczenia dozwolonego poziomu limitu;
- proces monitorowania ryzyka koncentracji, w tym sprawozdawczość;
- kontrola procesu zarządzania ryzykiem
W procesie ustalenia i aktualizacji limitów koncentracji bierze się pod uwagę:
- informacje o poziomie ryzyka kredytowego limitowanych segmentów portfela i ich wpływie na realizację założeń apetytu na ryzyko w zakresie jakości portfela kredytowego i pozycji kapitałowej;
- wrażliwość limitowanych segmentów portfela na zmiany w otoczeniu makroekonomicznym ocenianą w ramach cyklicznie przeprowadzanych testów warunków skrajnych;
- wiarygodne informacje ekonomiczne i rynkowe dotyczące każdego z obszarów koncentracji zaangażowań, w szczególności wskaźniki makroekonomiczne, branżowe, informacje dotyczące trendów gospodarczych, z uwzględnieniem projekcji wysokości stóp procentowych, kursów wymiany, analizy ryzyka politycznego, ratingi rządów oraz instytucji finansowych;
- wiarygodne informacje na temat sytuacji ekonomicznej podmiotów, branż, gałęzi, sektorów gospodarki, informacji ogólnogospodarczych, w tym o sytuacji gospodarczej i politycznej krajów oraz inne informacje potrzebne do oceny ryzyka koncentracji;
- interakcje między różnymi rodzajami ryzyka, : ryzykiem kredytowym, rynkowym, płynności i operacyjnym. Analizy ryzyka dokonuje się w ujęciu indywidualnym i portfelowym. Podejmowane działania prowadzą do:
- minimalizacji poziomu ryzyka kredytowego pojedynczego kredytu przy założonym poziomie zwrotu;
- redukcji łącznego ryzyka kredytowego wynikającego z posiadania określonego portfela
W ramach minimalizacji poziomu ryzyka pojedynczego zaangażowania każdorazowo przy udzielaniu kredytu lub innego produktu kredytowego ocenia się:
- wiarygodność oraz zdolność kredytową z uwzględnieniem in. szczegółowej analizy źródła spłaty ekspozycji;
- zabezpieczenia, w tym weryfikuje się ich stan formalno-prawny oraz ekonomiczny, z uwzględnieniem in. adekwatności LTV (ang. loan to value).
W celu wzmocnienia kontroli ryzyka indywidualnych ekspozycji, cyklicznie monitoruje się klientów, podejmując stosowne działania w przypadku zidentyfikowania czynników podwyższonego ryzyka.
W zakresie minimalizacji poziomu ryzyka kredytowego wynikającego z posiadania określonego portfela:
- wyznacza i kontroluje się limity koncentracji;
- monitoruje się sygnały wczesnego ostrzegania;
- regularnie monitoruje się portfel kredytowy, kontrolując istotne parametry ryzyka kredytowego;
- przeprowadza się regularne testy warunków