XLS

Instrumenty pochodne wg stanu na 31 grudnia 2022 roku Kwota bazowa wg terminów wymagalności Aktywa Zobowiązania
Do 3 mies. Powyżej 3 mies. do 1 roku Powyżej 1 roku do 5 lat Powyżej 5 lat Razem
Związane ze stopą procentową 24 779 83 615 233 388 57 368 399 150 14 426 19 625
Instrumenty zabezpieczające wartość godziwą – transakcje swap 94 – 1 367 152 1 613 125 5
Instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne – transakcje swap 1 260 9 571 34 594 8 552 53 977 285 5 168
Instrumenty wykazywane jako przeznaczone do obrotu, w tym: 23 425 74 044 197 427 48 664 343 560 14 016 14 452
– kontrakty terminowe 11 714 22 413 400 – 34 527 45 36
– transakcje swap 11 638 47 338 194 509 45 747 299 232 13 870 14 303
– opcje call (zakup) 42 2 153 2 379 511 5 085 83 97
– opcje put (sprzedaż) – 1 955 – 2 396 4 351 15 13
– opcje cap floor 31 185 139 10 365 3 3
Związane z kursami walut 45 517 19 661 2 807 – 67 985 1 300 896
Instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne – transakcje swap 1 641 704 – – 2 345 48 1
Instrumenty wykazywane jako przeznaczone do obrotu, w tym: 43 876 18 957 2 807 – 65 640 1 252 895
– kontrakty terminowe 15 808 6 670 1 903 – 24 381 544 322
– transakcje swap 25 720 10 834 695 – 37 249 652 529
– opcje call (zakup) 1 186 740 105 – 2 031 28 5
– opcje put (sprzedaż) 1 162 713 104 – 1 979 28 39
Związane z cenami papierów wartościowych 109 724 1 573 – 2 406 26 3
– opcje call (zakup) 77 724 1 573 – 2 374 26 2
– kontrakty terminowe 32 – – – 32 – 1
Związane z cenami towarów 2 568 2 278 381 – 5 227 445 432
– kontakty terminowe 233 1 – – 234 5 3
– transakcje swap 2 335 2 277 381 – 4 993 440 429
Razem 72 973 106 278 238 149 57 368 474 768 16 197 20 956
XLS

Instrumenty pochodne wg stanu na 31 grudnia 2021 roku Kwota bazowa wg terminów wymagalności Aktywa Zobowiązania
Do 3 mies. Powyżej 3 mies. do 1 roku Powyżej 1 roku do 5 lat Powyżej 5 lat Razem
Związane ze stopą procentową 24 408 48 118 211 279 60 467 344 272 6 706 10 372
Instrumenty zabezpieczające wartość godziwą – transakcje swap 102 – 2 004 287 2 393 24 91
Instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne – transakcje swap 885 6 032 39 031 7 380 53 328 30 3 513
Instrumenty wykazywane jako przeznaczone do obrotu, w tym: 23 421 42 086 170 244 52 800 288 551 6 652 6 768
– kontrakty terminowe 4 397 2 035 – – 6 432 7 13
– transakcje swap 18 576 38 383 167 628 50 103 274 690 6 621 6 729
– opcje call (zakup) 268 999 1 638 413 3 318 16 20
– opcje put (sprzedaż) – 325 896 2 284 3 505 6 4
– opcje cap floor 180 344 82 – 606 2 2
Związane z kursami walut 46 466 17 073 9 470 – 73 009 797 727
Instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne – transakcje swap 6 804 2 999 – – 9 803 63 31
Instrumenty wykazywane jako przeznaczone do obrotu, w tym: 39 662 14 074 9 470 – 63 206 734 696
– kontrakty terminowe 11 844 7 588 6 343 – 25 775 361 393
– transakcje swap 24 376 3 961 1 228 – 29 565 287 254
– opcje call (zakup) 1 797 1 296 953 – 4 046 83 24
– opcje put (sprzedaż) 1 645 1 229 946 – 3 820 3 25
Związane z cenami papierów wartościowych 386 456 1 629 – 2 471 69 41
– opcje call (zakup) 366 456 1 629 – 2 451 69 41
– kontrakty terminowe 20 – – – 20 – –
Związane z cenami towarów 1 975 347 871 – 3 193 756 740
– kontakty terminowe 182 179 – – 361 12 7
– transakcje swap 1 583 168 871 – 2 622 729 717
– opcje call (zakup) 137 – – – 137 15 14
– opcje put (sprzedaż) 73 – – – 73 – 2
Razem 73 235 65 994 223 249 60 467 422 945 8 328 11 880
Poprzedni temat
36.2.2.7. Zmiana stanu kapitału z aktualizacji wyceny oraz udziałów niekontrolujących z tytułu wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających w rachunkowości zabezpieczeń
Następny temat
37. Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe, w tym aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań